词汇 | ARCH |
释义 | ARCH 自回归条件异方差模型。有条件的异方差自回归模型。是描述异方差的模型。自动递减条件下的异方差性。Engle于1982年提出。<br>ARCH模型是一种动态非线性的时间序列模型,它反映了经济变量之间的特殊的不确定形式:方差随时间变化而变化。作为一种全新的理论,ARCH模型在近十几年里取得了极为迅速的发展,已被广泛地用于验证金融理论中的规律描述以及金融市场的预测 |
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